KDJ 随机指标

MACD背离的含义

MACD柱状线和价格的走势想背离，价格新低，MACD柱状线没有新低, 或者价格新高，MACD柱状线并没有新高。

虽然，并不会在每个顶部底部区域都出现MACD价格背离， 但是一旦出现背离形态，就可以认为一个大的反转将要到来.

核心点是两个底部MACD柱状线之间对0轴的穿越

牛市背离 底部背离指标代码

默认的指标代码如下

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG),COLORFF8D1E;
DEA:EMA(DIFF,M),COLOR0CAEE6;
MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK,COLORE970DC;
ZERO:0,COLORRED;

LOWCROSS:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF<-0.1;

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

DOUBLECROSS:=CROSS(DIFF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));

DIVERGE:=REF(CLOSE,A1+1)>CLOSE AND DIFF>REF(DIFF,A1+1) AND CROSS(DIFF,DEA);

MUSTBUY: LOWCROSS AND DOUBLECROSS  AND DIVERGE, COLORORANGE, LINETHICK3;

DRAWTEXT( MUSTBUY,  DIF*0.9,  '必买'),  COLORWHITE, LINETHICK5;

牛市背离代码解读

ALexander Elder 亚历山大·埃尔德著〈以交易为生〉第四章， 计算机化的技术分析, 对MACD背离有精彩的描述. MACD背离，中间MACD必须穿越零轴一次.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG),COLORFF8D1E;
DEA:EMA(DIFF,M),COLOR0CAEE6;
MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK,COLORE970DC;
ZERO:0,COLORRED;

以上定义DIF, DEA, MACD 和0轴

LOWCROSS:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF<-0.1;
在0轴下DIFF上穿DEA，底部金叉

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

Count(X,N) 统计N周期内满足X条件的周期数,

BARSLAST(X) 统计满足X条件以来的周期数
BARSLAST(DEA>0) 统计DEA>0 以来的周期数量, DEA下零轴以来的周期

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));
统计DEA>0以来，DIFF上穿DEA的次数， 也就是慢线DEA下零轴后以来，金叉的次数
(实际DIIF DEA在零轴上， MACD也可能是绿柱子，也可能金叉, 后续可以改进)

DOUBLECROSS:=CROSS(DIFF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

COUNT(JCCOUNT=2,21)
统计在21个周期内满足有两次（DEA>0以来，DIFF上穿DEA的次数) 的次数

DOUBLECROSS 是DIFF上传DEA, DEA<0,并且在21个周期内金叉有2次,

A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
REF(CROSS(DIFF,DEA),1) 引用一个周期前的是否?上穿数据
BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1)) 上次上穿以后到今天的周期数

DIVERGE:=REF(CLOSE,A1+1)>CLOSE    AND DIFF>REF(DIFF,A1+1) AND CROSS(DIFF,DEA);
数据背离  前交叉处前一天收盘价比今天的高     现在DIFF比前交叉前一天DIFF高   DIFF和DEA交叉

MUSTBUY: LOWCROSS AND DOUBLECROSS  AND DIVERGE, COLORORANGE, LINETHICK3;
        金叉           二次金叉          数据背离
DRAWTEXT( MUSTBUY,  DIF*0.9,  '必买'),  COLORWHITE, LINETHICK5;

熊市背离代码

和牛市背离代码相似, 只要理解概念，某些条件反过来就好了 比如CROSS(DEA,DIFF)要转换成CROSS(DEA,DIFF) DIFF<-0.001转换成DIFF>0.001;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG),COLORFF8D1E;
DEA:EMA(DIFF,M),COLOR0CAEE6;
MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK,COLORE970DC;
ZERO:0,COLORRED;

HIGHCROSS:=CROSS(DEA,DIFF) AND DIFF>0.001;

HIGHJCCOUNT:=COUNT(CROSS(DEA,DIFF), BARSLAST(DEA<=0));

HIGHDOUBLECROSS:=CROSS(DEA,DIFF) AND DEA>0 AND COUNT(HIGHJCCOUNT=2,21)=1;

HIGHA1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));

HIGHDIVERGE:=REF(CLOSE,HIGHA1+1)<CLOSE AND DIFF<REF(DIFF,HIGHA1+1) AND CROSS(DEA,DIFF);

MUSTSELL: HIGHCROSS AND HIGHDOUBLECROSS  AND HIGHDIVERGE, COLORORANGE, LINETHICK3;

DRAWTEXT( MUSTSELL,  DIF*0.9,  '卖'),  COLORWHITE, LINETHICK5;

熊市背离代码解读

基本同上面 牛市背离代码解读

指标应用

ALexander Elder 亚历山大·埃尔德著〈以交易为生〉第四章， 计算机化的技术分析, 对MACD背离有精彩的描述.

MACD背离的核心是2次价格底点或者高点之间，MACD的柱子对零轴的穿越。

另外MACD背离以后，可能继续发生背离，不要求第三次的数值比第二次还要高或者低， 在牛市背离中，只要求第三次金叉时MACD值比第一次金叉时MACD值高就好。

图中可以看到 2019年8月到12月 价格降低趋势，但是MACD并没有降低，MACD甚至上了零轴，MACD周线在12月初又下降到零轴下，和前面对比，穿越了零轴，形成了底部背离。

2021年2月到8月，价格2次探底，八月比二月低，但是MACD在八月比二月要高，MACD在中间穿越了零轴，形成了底部背离。

这两次背离的后续都走出了一波大趋势。不过第一次的背离，再等待了好久才可以遇到行情爆发，第二次的背离如果幸运持有仓位的话，很快就有了大收获.

背离只是一种可能性，背离发生, 后续可能有大行情, 也可能没有大行情

或者背离以后又发生背离，发生多次背离

参考